SignalPlusボラティリティコラム(20240321)：反発！

昨日（20 MAR）米連邦準備制度理事会の金利決定は、金利を維持することに一致して同意し、インフレの減少に対する信頼が高まっていることを強調しました。点状図は今年の累計利下げが3回であるという予想を維持していますが、少なくとも5人の官僚が今年の利下げ幅を縮小しました。2024-2026年末のGDP予想中央値は全面的に引き上げられ、経済活動は着実に拡大していますが、見通しは不確実です。パウエルは政策金利がピークに達した可能性があると再確認し、必要があれば金利を高い水準で長期間維持すると述べ、今年のある時点での利下げが適切であるとし、労働市場の著しい疲弊が利下げを開始する理由になるとしました。米国債の利回りはハト派の発言の中で徐々に低下し、主要3指数は全面的に上昇し、S&Pは0.89%上昇、ダウとナスダックはそれぞれ1.03%と1.25%上昇しました。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance \& TradingView

FOMC後、暗号通貨は引き続き強含みで、62000ドルのサポートラインから反発し67000ドルを下回りました。連日続いた緊張感が和らぎ、オプションの前方インプライドボラティリティが顕著に急落し、傾斜したボラティリティ曲面もついに反転しました。ETHは3月末に強気のコールオプションの買いが25d RRをゼロ近くに押し戻し、BTCも3月末に同様に強気のオプションのロングポジションが形成され、387.5組の68000のロングストラドルが73%のボラティリティで取引され、四半期の決済前のボラティリティに賭けました。

Source: Deribit （截至 21 MAR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

データソース: Deribit，ETH取引分布

データソース: Deribit，BTC取引分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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