CoinShares 보고서: BTC 최적 배분 비율은 4-10% 사이입니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinShares의 최신 보고서에서 전통적인 60/40 포트폴리오(60% 주식 및 40% 채권)가 현재의 시장 환경에 더 이상 적합하지 않다고 합니다.

연구에 따르면 비트코인을 포트폴리오에 포함시키면 위험 조정 수익률을 크게 향상시킬 수 있습니다. 60/40 포트폴리오에 4%의 비트코인을 배정하면 샤프 비율(투자 수익률을 위험에 대한 지표로 측정)이 0.48에서 1.05로 증가하고 포트폴리오의 상관관계가 감소합니다.

또한 비트코인은 올웨더 포트폴리오(All Weather Portfolio)와 예일 기부금(Yale Endowment)과 같은 고전적인 포트폴리오에서도 상당한 다각화 및 수익 향상 효과를 보여주고 있습니다.

분석에 따르면, 최적의 비트코인 배정 비율은 4-10% 사이로, 합리적인 위험을 유지하면서 포트폴리오 성과를 크게 향상시킬 수 있습니다.