21shares: 비트코인 연간 변동성이 테슬라보다 낮아졌으며, 금과의 상관관계는 단 4%입니다

21shares는 디지털 자산 배분 분석 보고서를 발표하여 비트코인, 이더리움 및 솔라나의 전통적인 투자 포트폴리오에서의 배분 가치를 분석했습니다. 데이터에 따르면, 2023년 10월부터 2026년 9월까지 비트코인과 미국 주식, 부동산 및 금의 3년 상관관계는 각각 38%, 11% 및 4%로, 다양한 전통 자산 간의 상관관계보다 낮아 일정한 투자 포트폴리오 분산화 가치를 나타냅니다.

또한, 비트코인의 변동성이 감소하여 2026년 9월 30일 이전 12개월의 연환산 변동성은 44%로, 테슬라의 46% 및 팔란티어의 59%보다 낮습니다. 포트폴리오 배분 측면에서, 21shares는 2023년 10월부터 2026년 9월까지의 데이터를 백테스트한 결과, 전통적인 60/40 주식-채권 포트폴리오에 2%에서 5%의 디지털 자산을 배분하는 것이 위험 조정 수익을 향상시키는 데 도움이 된다고 밝혔습니다. 비트코인, 이더리움 및 솔라나는 포트폴리오에서 각각 대체 자산 배분, 기술 성장 자산 및 고위험 성장형 배분에 중점을 두고 서로 다른 역할을 수행합니다.