21shares：比特幣年化波動率已低於特斯拉，與黃金相關性僅 4%

ChainCatcher 消息，21shares 發布數位資產配置分析報告，分析比特幣、以太坊和 Solana 在傳統投資組合中的配置價值。數據顯示，2023 年 10 月至 2026 年 9 月期間，比特幣與美國股票、房地產和黃金的三年相關性分別為 38%、11% 和 4%，低於多類傳統資產之間的相關性，體現出一定的投資組合分散化價值。

此外，比特幣波動率有所下降，其 2026 年 9 月 30 日前 12 個月的年化波動率為 44%，低於特斯拉的 46% 和 Palantir 的 59%。在投資組合配置方面，21shares 對 2023 年 10 月至 2026 年 9 月的數據進行回測發現，在傳統 60/40 股債組合中配置 2% 至 5% 的數位資產，有助於提高風險調整後收益。比特幣、以太坊和 Solana 在投資組合中承擔不同角色，分別側重於替代資產配置、技術成長資產和高風險成長型配置。