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SignalPlusボラティリティコラム(20240812)：データ駆動

2024-08-13 12:05:22

コレクション

ビットコインは先週、マクロ市場からの影響を受け、週末には60000～61000の範囲で推移しました。オプションの観点から見ると、価格の変動は以前の短い静けさを破り、マクロデータの発表による影響の関連性も強まりました。

ビットコインは先週、マクロ市場からの影響を受けたばかりで、週末には60000 ～ 61000の範囲で推移していましたが、今日のアジア時間の深夜に、BTCは予期せぬ形で59000を下回りました。ここ数日、デジタル通貨の価格はマクロリスクの感情に応じて上下しており、先週金曜日のETF資金流出の動きも多くの人々を失望させました。そのため、今週CPIなどのインフレデータが発表される前に、トレーダーはリスクエクスポージャーを減らすために防御的な戦略を取る可能性が高く、いくつかの避難感情を生み出しています。

出典: TradingView; SignalPlus, 経済カレンダー

オプションの観点から見ると、価格の変動は以前の短い静けさを破り、マクロデータの発表による影響の関連性も拡大し、前端IVが大幅に上昇し、曲線が平坦化しました。Vol Skewも前の二日間の緩やかな反発を終え、価格が短期的に下落するにつれて再び崩壊し、低点に戻りましたが、取引の観点から見ると、この下落が取引の機会を生み出し、当週のWing上のプットオプションを大量に売却し、高いVol Premiumを得ることができました。